मुद्रा जोड़े का आपस में संबंध

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

वित्तीय बाजार में व्यापार में उपयोग की जाने वाली संपत्ति का एक मौलिक संबंध है। यह विदेशी मुद्रा और अन्य वित्तीय बाजारों में व्यापारियों द्वारा सबसे अच्छा देखा जाता है। ट्रेडिंग विंडो में रखी गई संपत्तियां एक-दूसरे की गतिविधियों का अनुसरण करती हैं। यूरो क्षेत्र में श्रम बाजार में गिरावट के बारे में समाचार जारी होने के साथ, EUR/USD युग्म कीमत में गिरावट शुरू कर देगा, उसके बाद GBP/USD, लेकिन कुछ हद तक। हालांकि यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया, फिर भी यह इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

परिभाषा

सहसंबंध एक शब्द है जो डेटा श्रृंखला के बीच परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक बाजार में परिवर्तन दूसरे की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। इसलिए, व्यापार करते समय व्यापारी अक्सर मुद्रा जोड़ी सहसंबंध संकेतक का उपयोग करते हैं।

दृश्य

मुद्रा युग्मों का सहसम्बन्ध फिसलन और प्रत्यक्ष हो सकता है। पहला अधिक सटीक परिणाम देता है। प्रत्यक्ष सहसंबंध के मामले में, दोनों संकेतक समकालिक रूप से चलते हैं, और एक विपरीत के मामले में, वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं।

आइए दो मुद्रा जोड़े के व्यापार के उदाहरण पर स्थिति पर विचार करें: USD/CHF और EUR/USD।ट्रेडर USD/CHF लिखत में ट्रेड करता है। यदि तकनीकी विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि दो संकेतकों के बीच सीधा संबंध है, तो आप विभिन्न दिशाओं में पोजीशन खोल सकते हैं। संबंध जानने से यादृच्छिक संकेतों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन विश्वसनीय परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब बड़ी मात्रा में डेटा के साथ काम किया जाए। मुद्रा जोड़े के मूविंग या व्युत्क्रम सहसंबंध को शिफ्ट किए गए डेटा सेट पर समय पर दिखाया जाता है। आज USD/CHF विनिमय दर में परिवर्तन भविष्य में EUR/USD युग्म की गति को दर्शाता है। जितनी विस्तृत जानकारी होगी, उस पर रणनीति बनाना उतना ही आसान होगा।

डेटा विश्लेषण

आप इंटरनेट से या एक्सेल में डाउनलोड किए गए एक विशेष प्रोग्राम का उपयोग करके मुद्रा जोड़े के सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। अंतर्निहित फ़ंक्शन "CORREL" डेटा के दो सेटों के संबंध को दर्शाता है। प्रत्यक्ष सहसंबंध निर्धारित करने के लिए, आपको एक समय अवधि (उदाहरण के लिए, 2013) से लिए गए डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता है, और इसके विपरीत - अलग-अलग (2013 और 2014) से। पहले मामले में, संकेतक का मूल्य "+1" के करीब होना चाहिए, और दूसरे में - "-1" तक। "0" का एक संकेतक मान इंगित करता है कि डेटा के बीच कोई संबंध नहीं है।

बाजार बदलते ही रिश्ता स्थिर नहीं रहता। उलटा सहसंबंध खोजना कठिन है। उदाहरण के लिए, सोने की कीमत अक्सर GBP/USD से बेहतर प्रदर्शन करती है। इस जोड़ी के संबंध की गणना लगभग हर कारोबारी दिन के लिए की जानी चाहिए। कुछ जोड़े अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं, अन्य एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन समय की देरी के साथ, और अन्य पूरी तरह से एक-दूसरे की नकल करते हैं। महीने में एक बार आंदोलन की गतिशीलता को ट्रैक करना बेहतर है यातिमाही।

सहसंबंध लागू करना

व्यापारी उन पोजीशन से बचने की कोशिश करते हैं जो एक ही समय सीमा में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर USD/CHF और EUR/USD युग्मों के साथ काम करने का निर्णय लेता है, जिनका उलटा संबंध होता है। जब USD/CHF की कीमत में गिरावट शुरू होगी, EUR/USD में वृद्धि होगी।

ऐसे कॉम्बिनेशन को मना करना ही बेहतर है। पहली साइट से प्राप्त लाभ हानि को कवर नहीं कर सकता है। एक व्यापार रणनीति सीधे संबंध के साथ डेटा की एक श्रृंखला पर आधारित होनी चाहिए।

वित्तीय बाजारों में, कई मुद्राएं हैं जिनका डॉलर के साथ सीधा संबंध है: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD और EUR/USD। मुद्रा जोड़े के बीच संबंधों को ट्रैक करने से नुकसान के जोखिम को कम करने और निवेश को समय पर अन्य परिसंपत्तियों पर पुनर्निर्देशित करने में मदद मिलती है।

मुद्रा जोड़ी सहसंबंध रणनीति

द ग्रिल वित्तीय बाजार में मौजूद नहीं है। कोई भी रणनीति हमेशा लाभदायक नहीं होगी। भले ही यह मुद्रा जोड़े के सहसंबंध पर आधारित हो। लेकिन अल्पावधि में प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित व्यापार संभव है। आपको केवल पिछले वर्ष के लिए उच्च स्तर के सहसंबंध (0.8 से) के साथ संपत्ति खोजने की जरूरत है। जोड़ी व्यापार का सार मुद्रा जोड़े के सहसंबंध संकेतक के माध्यम से अधिकतम मूल्य विचलन के बिंदुओं को खोजना, अधिक महंगी संपत्ति बेचना और एक सस्ता खरीदना है।

रणनीति के लाभ

जोड़ी ट्रेडिंग रणनीति का मुख्य लाभ जमा पर भार की कमी है। सहसंबद्ध जोड़े में से एक के नुकसान को दूसरे से लाभ द्वारा कवर किया जाएगा। यह भी है रणनीतिहेजिंग कहा जाता है क्योंकि दूसरा व्यापार पहले के विपरीत होता है।

दूसरा फायदा यह है कि मौलिक या तकनीकी विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जोड़े के अधिकतम विचलन को निर्धारित करना आवश्यक है और अराजक मूल्य आंदोलन से विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी रणनीति का मुख्य नुकसान है। मुद्रा जोड़े के बीच संबंध हर समय जारी नहीं रहेगा। इसकी अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

MT4 के लिए मुद्रा जोड़ी सहसंबंध संकेतक

विदेशी मुद्रा व्यापार आमतौर पर एक विशेष मंच के माध्यम से किया जाता है। अक्सर यह एमटी 4 होता है, कम अक्सर एमटी 5 होता है। चुनी हुई रणनीति के अनुसार काम करने के लिए, प्लेटफॉर्म पर एक विशेष संकेतक स्थापित किया जाता है, जो मुद्रा जोड़े के चार्ट को एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज़ करता है।

विशेष रूप से जोड़ी व्यापार के लिए, आप ओवरले चार्ट संकेतक का उपयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप चार्ट से सहसंबद्ध मुद्रा जोड़े निर्धारित कर सकते हैं। संचालन का सिद्धांत निम्नलिखित है। प्लेटफ़ॉर्म विंडो में, आपको किसी भी परिसंपत्ति का चार्ट खोलना होगा, उदाहरण के लिए EUR/USD, और इसके साथ एक ओवरले चार्ट संलग्न करना होगा। सेटिंग विंडो में, SubSymbol पैरामीटर में सहसंबद्ध संपत्ति का नाम दर्ज करें, उदाहरण के लिए, GBP/USD, और दूसरी संपत्ति के बार के रंग का चयन करें। यदि पैरामीटर के बीच संबंध उलटा है, तो संकेतक सेटिंग्स विंडो में, मिररिंग पैरामीटर को सत्य पर सेट करें, और यदि संबंध प्रत्यक्ष है - झूठा।

इंडिकेटर लॉन्च करने के बाद एक विंडो में एक के बजाय दो चार्ट दिखाई देंगे। आप उनके साथ उसी तरह काम कर सकते हैं जैसे एक नियमित चार्ट के साथ: रंग, समय-सीमा, पैमाना बदलें।

स्क्रिप्टट्रेडिंग के लिए

संकेतकों के अलावा, आप व्यापारियों की मदद के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों और स्क्रिप्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले चर्चा की गई रणनीति पर काम करने के लिए, आप सहसंबंध स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अन्योन्याश्रित उपकरणों को खोजना आसान हो जाता है। सेटिंग्स में आपको सेट करना चाहिए:

• स्टार्टटाइम - वह अवधि जिसके दौरान प्रोग्राम सहसंबद्ध उपकरणों की खोज करेगा।
• रैंक - संबंध प्रकार।

यदि आपको संपत्तियों के बीच सीधा संबंध खोजने की आवश्यकता है, तो प्रोग्राम पियर्सन गुणांक की गणना करेगा। व्युत्क्रम संबंध निर्धारित करने के लिए, स्पीयरमैन गुणांक की गणना की जाती है। संबंध जितना कमजोर होगा, संकेतक का परिकलित मान "0" के उतना ही करीब होगा।

कार्यक्रम को लॉन्च करने के बाद, मार्केट वॉच में निर्दिष्ट सभी उपकरणों के लिए रिश्ते की खोज की जाती है। प्रक्रिया स्वयं स्क्रीन के बाएं कोने में देखी जा सकती है। जैसे ही एक दूसरे के करेंसी जोड़े का सहसंबंध पाया जाता है, उन्हें टर्मिनल लॉग पर लिखा जाएगा। भले ही उसका काम बाधित हो, रिकॉर्ड सहेजा जाएगा। काम पूरा होने पर Correlations.txt फाइल जेनरेट होती है, जो रिजल्ट दिखाती है। स्क्रिप्ट चलाने से पहले, आपको उन सभी संपत्तियों का उद्धरण इतिहास डाउनलोड करना होगा जिनका विश्लेषण किया जाएगा।

ट्रेडिंग एल्गोरिथम

मुद्रा जोड़ी सहसंबंध रणनीति को व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है? सबसे पहले, आपको व्यापार प्रविष्टियों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, अर्थात, चार्ट पर उन युग्मों को खोजें जो एक दूसरे से सबसे अधिक विचलन करते हैं, और इस विसंगति के अंकों की संख्या की गणना करते हैं। अगला, आपको औसत निर्धारित करने की आवश्यकता हैइन विचलनों का महत्व। उनका उपयोग मुद्रा जोड़े के सहसंबंध की गणना के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, औसत परिसंपत्ति विचलन 80 अंक है। इसका मतलब है कि डिवर्जेंस 70-80 पिप्स तक पहुंचने पर अगला ट्रेड खोलना होगा।

कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में बाजार कैसे आगे बढ़ेगा। वर्णित प्रारंभिक विश्लेषण ट्रेडों को खोने से बचने में मदद करेगा।

व्यापार नियम इस प्रकार हैं। जब गणना की गई विसंगति पहुंच जाती है, तो दो ट्रेडों को एक साथ खोला जाना चाहिए। एक अधिक महंगी संपत्ति (जो चार्ट के शीर्ष पर स्थित है) को बेचने की जरूरत है, और एक सस्ती संपत्ति खरीदी जानी चाहिए। जैसे ही चार्ट शून्य बिंदु पर क्रॉस करता है, आपको ट्रेडों से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है।

यह रणनीति 5 मिनट से एक घंटे तक की समय सीमा पर लागू की जा सकती है। जितना अधिक समय का अंतर होगा, उतने ही कम संकेत होंगे, और एक ट्रेड का लाभ उतना ही अधिक होगा।

बीमा

मुद्रा जोड़े के सहसंबंध पर आधारित इस ट्रेडिंग रणनीति में स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट का उपयोग शामिल नहीं है। लेकिन आप लंबित आदेशों का उपयोग करके आगे विचलन हानियों के विरुद्ध स्वयं का बीमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब विचलन 80 अंक तक पहुंच जाता है, तो एक ट्रेडर ने EUR/USD खरीदने के लिए एक पोजीशन खोली। प्रारंभिक विश्लेषण के परिणामों से पता चला कि जोड़ियों के बीच अधिकतम अंतर 110 अंक था। इसलिए, जब आप 100 अंकों की विसंगति तक पहुँच जाते हैं, तो आप संपत्ति की बिक्री के लिए एक लंबित आदेश को तुरंत खोल सकते हैं। सस्ती जोड़ी के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। जब 100 अंक का अंतर हो जाता है तो संपत्ति खरीदने के लिए एक आदेश खोलें।

ऑप्शंस ट्रेडिंग में सहसंबंध

इस प्रकार का व्यापार "विदेशी मुद्रा" के समान है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं हैं।

यदि सहसंबंध गुणांक "+1" के करीब है, तो एक दिशा में लेन-देन समाप्त नहीं किया जा सकता है। बाजार में नकारात्मक बदलाव की स्थिति में व्यापारी को दोहरा नुकसान होगा। यदि गुणांक का मान "-1" है, तो आपको एक ही कारण से अलग-अलग दिशाओं में सौदे नहीं खोलने चाहिए। सहसंबंधों पर व्यापार की सुविधाओं का उपयोग अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। यही है, जोखिमों को हेज करने के लिए, सकारात्मक सहसंबंध के साथ अलग-अलग निर्देशित पदों पर लेनदेन समाप्त करें। भले ही एक साधन नुकसान करता है, दूसरा एक लाभदायक निकास की गारंटी देता है।

उदाहरण: एक व्यापारी ने AUD/USD खरीदने का सौदा किया। कीमत गिरने लगी। इस मामले में, आपको बिक्री के लिए संबंधित जोड़ी NZD/USD पर एक सौदा करने की आवश्यकता है। दूसरी संपत्ति से लाभ पहली संपत्ति से होने वाले नुकसान को कवर करेगा।

मुद्रा जोड़े के सहसंबंध के आधार पर द्विआधारी विकल्प की अपनी विशेषताएं हैं। विदेशी मुद्रा के विपरीत, उन पर एक लंबित आदेश नहीं रखा जा सकता है। यानी आपको ऑनलाइन बदलावों का निरीक्षण करना होगा और लेनदेन को मैन्युअल रूप से रोकना होगा।

ट्रेडिंग की दूसरी विशेषता पहले से आती है। द्विआधारी विकल्प व्यापार खोलते समय, आपको तुरंत इसकी समय सीमा निर्दिष्ट करनी चाहिए। इसलिए, डेमो अकाउंट या चार्ट के इतिहास पर ट्रेडिंग रणनीति का प्रारंभिक परीक्षण करना आवश्यक है।

संपत्ति व्यापार करने के लिए

इंटरनेट पर, आप उन तालिकाओं को पा सकते हैं जो सभी लोकप्रिय के लिए परिकलित सहसंबंध मान प्रस्तुत करती हैंऔजार। मुद्रा जोड़े में, "+1" के करीब गुणांक मूल्य AUD/USD और AUD/NZD, AUD/JPY और AUD/CHF, AUD/CAD और AUD/SGD, साथ ही AUD/USD और NZD/USD में देखा जाता है।, GBP /USD और EUR/USD, आदि। सभी संपत्तियां जिनकी मुद्रा पहले या दूसरे स्थान पर है, सहसंबद्ध हैं।

पण्यों के बीच, ऊर्जा वाहक (OIL और GAS) और धातुओं (स्वर्ण और चांदी) में एक सकारात्मक सहसंबंध देखा जाता है। शेयरों के लिए, यह सिद्धांत समान उद्योग (जैसे आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट) में कंपनियों के शेयरों पर लागू होता है।

निष्कर्ष

मुद्रा युग्मों का सहसम्बन्ध तब होता है जब आस्तियों का संचलन आपस में जुड़ा होता है। यह यूनिडायरेक्शनल, मल्टीडायरेक्शनल या समानांतर हो सकता है। कोई भी मूल्य परिवर्तन आर्थिक व्याख्या पर आधारित होता है। वित्तीय बाजारों के व्यापार में, व्यापार प्रविष्टि और निकास बिंदुओं को खोजने के लिए सहसंबंध का उपयोग किया जा सकता है।

रणनीति का सार, जो सहसंबंध पर आधारित है, इस प्रकार है: आपको अलग-अलग दिशाओं में यूनिडायरेक्शनल एसेट्स पर और मल्टीडायरेक्शनल एसेट्स पर - एक में डील करने की आवश्यकता है। केवल इस मामले में, आप दोहरे नुकसान से बच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं।

हेजिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक ट्रेडर को ट्रेडिंग के बुनियादी नियमों को जानना चाहिए।