फ्रैक्टल विश्लेषण क्या है

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

भग्न विश्लेषण समान ज्यामितीय आकृतियों की सीमाओं के भीतर किसी वस्तु की कलात्मक धारणा है।

उदाहरण के लिए, परिचारिका एक आयताकार बेकिंग शीट पर ओवन में पाई बेक करती है। तैयार उत्पाद समान आयतों में कट जाता है, पूरे उत्पाद के आकार की याद दिलाता है। भाग के टुकड़ों में पूरे पाई के समान रंग, स्वाद और संरचना होती है। एक पाई का एक टुकड़ा और एक पूरी पाई हर चीज में समान होती है। एक कट पाई को फ्रैक्टल कहा जा सकता है। क्योंकि पूरा एक जैसे टुकड़ों से बना है।

वस्तु की इकाई

समानता का सिद्धांत एक्सचेंज ट्रेडिंग में लागू होता है। उदाहरण के लिए, बाजार के उपकरणों की कीमतों पर लंबी और छोटी समय सीमा पर विचार किया जाता है और चार्ट के व्यवहार में मिनटों और दिनों में एक उल्लेखनीय समानता मिलती है।

भग्न विश्लेषण का सिद्धांत बीसवीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में लगा। नया शब्द बाजार विज्ञान में गणितज्ञ बेनोइट मैंडलब्रॉट द्वारा पेश किया गया था। शोधकर्ता ने "पुनरावृत्ति" शब्द को बदल दिया, जिसने दांतों को किनारे पर रखा था, लैटिन "फ्रैक्टल" के साथ। एक अमेरिकी और फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने वित्तीय दुनिया को क्रमिक रूप से अवलोकन अंतराल को विभाजित करके और लंबे और छोटे आंदोलन चार्ट पर समरूपता की खोज करके अध्ययन करने का एक तरीका दिया।कीमतें.

ज्यामिति को समझें और जीतें

एक संकेतक के रूप में फ्रैक्टल चयनित समय अंतराल की विषम संख्या में न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दिखाता है। अभ्यास में जड़ें जमाने वाली अवधियों की तर्कसंगत संख्या पांच है।

5 मोमबत्तियों के संयोजन के लिए, एक फ्रैक्टल खींचा जाता है यदि एक सममित आकृति तय की जाती है:

• हरे रंग के "अप" फ्रैक्टल के लिए, केंद्रीय एक के बाईं और दाईं ओर अंतिम दो मोमबत्तियां उच्च से नीचे की कीमतों को प्रदर्शित करती हैं;
• एक लाल नीचे भग्न के लिए, मोमबत्तियों के बाएँ और दाएँ जोड़े को निम्न से ऊपर दिखाना चाहिए।

संयोजन में मोमबत्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है, 9 मोमबत्तियों के लिए, बाईं और दाईं ओर मोमबत्तियों के समूह में चार आवर्त होते हैं।

जब मूल्य चार्ट पर आरोपित किया जाता है, तो एक फ्रैक्टल को एक छोटे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। "अप" फ्रैक्टल चयनित समयावधि में मूल्य वृद्धि को अधिकतम तक दिखाता है, और "डाउन" फ्रैक्टल एक ही समय अंतराल में न्यूनतम दिखाता है।

ट्रेडिंग प्रैक्टिस ने फ्रैक्टल को व्यवस्थित किया:

• मानक, जब बीच की मोमबत्ती एक चरम सीमा तक पहुंचने का संकेत देती है;
• गैर-मानक, जब बीच की मोमबत्ती दोनों चरम सीमाओं को दर्शाती है।

एक गैर-मानक मोमबत्ती की उपस्थिति विक्रेताओं और खरीदारों के बीच हितों के टकराव का संकेत देती है। इस समय बाजार को आंदोलन की दिशाओं में से एक को चुनना होगा।

भग्न विश्लेषण का अनुप्रयोग

पूरे को कई समान आंकड़ों में तोड़कर कई उद्योगों में उपयोग किया जाता हैज्ञान, जैसे:

• गणित;
• वास्तुकला;
• अर्थशास्त्र और वित्त;
• डिजाइन।

हमारा लेख स्टॉक एक्सचेंज के हितों के साथ पाठक को संबोधित है।

सभी मूल्य श्रृंखलाओं में सांख्यिकीय समानता का गुण होता है। फ्रैक्टल के साथ मिनट, घंटे और दैनिक चार्ट एक जैसे दिखते हैं ताकि यदि आप निर्देशांक अक्षों के अंकन को बाहर कर दें, तो यह ज्ञात नहीं है कि किस अवधि को माना जाता है।

भग्न विश्लेषण के तरीके

आर/एस-विश्लेषण एल्गोरिथम पर आधारित फ्रैक्टल गणित का उपयोग किसी एक्सचेंज एसेट के मूल्य विकास और किसी भी समय अवधि में कीमत के उतार-चढ़ाव के बाद के पूर्वानुमान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रेक्षित पैरामीटर की श्रेणी R का प्रेक्षणों के मानक डेल्टा से अनुपात S - सामान्यीकृत विश्लेषण पद्धति का आधार।

आप 0, 5 के मान से अधिक के लिए सामान्यीकृत रेंज विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके परिसंपत्ति चार्ट पर प्रवृत्ति की ताकत और यादृच्छिक मूल्य के स्तर का अनुमान लगा सकते हैं।

गणना और निर्माण का अर्थ बाजार के सूचनात्मक शोर का रंग निर्धारित करना है। विधि के एल्गोरिदम में हर्स्ट एक्सपोनेंट एच की गणना शामिल है - विश्लेषण की गई समय अवधि की एक फ्रैक्टल विशेषता - साथ ही साथ शोर की गुणवत्ता:

• 0, 5±0, 1 - "सफेद शोर"; समय अवधि की अराजकता; कम विश्वास पूर्वानुमान;
• ≧ 0, 6 - "ब्लैक नॉइज़"; अराजकता की व्यवस्था; प्रवृत्ति शक्ति; उच्च विश्वास पूर्वानुमान;
• 0, 3±0, 1 - "गुलाबी शोर"; विरोधी दृढ़ता का क्षेत्र - वृद्धि की दिशा में विपरीत वृद्धि की दिशा में परिवर्तन:प्रारंभिक अवधियों में वृद्धि भविष्य में कमी का संकेत देती है, और इसके विपरीत, अतीत में नीचे की ओर प्रवृत्ति भविष्य में वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है।

"मैनुअल" ट्रेडिंग के लिए, ये बहुत भारी निर्माण हैं। व्यापारिक रोबोट विकसित करने के लिए जटिल गणित की आवश्यकता है।

मुद्रा जोड़े के दायरे में

विदेशी मुद्रा बाजार में, जोड़ी का फ्रैक्टल विश्लेषण उपयुक्त है और बड़ी व्यापारिक मात्रा के कारण मांग में है।

बेशक, मुद्रा व्यापारियों की पसंद में प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। लेकिन अध्ययन के लिए लोकप्रिय जोड़ियों के चार्ट का अध्ययन करना उपयोगी है:

• यूरो/डॉलर;
• पाउंड/डॉलर;
• डॉलर/येन;
• यूरो/येन;
• ऑस्ट्रेलियाई डॉलर/यूएसडी.

इस पर अपना हाथ पाने के लिए, किसी भी ब्रोकर के साथ एक डेमो अकाउंट खोलें। ट्रेडिंग प्रोग्राम कनेक्ट करें और चालू माह (जून) के लिए मुद्रा जोड़े के चार्ट को अलग शीट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करें। प्रत्येक चार्ट को फाइबोनैचि रेखाओं से लेबल करें। पांच मोमबत्तियों के विशिष्ट पैटर्न देखें - ऊपर और नीचे भग्न।

यूरो/येन समीक्षा

यहां, दो प्रणालियों की मुद्राएं एक हो गई हैं - यूरोपीय और एशिया-प्रशांत। प्रत्येक मुद्रा के अपने प्रभाव कारक होते हैं। जापानी मुद्रा का कारोबार जापान के वित्त मंत्रालय के भाषणों के अनुसार, टैंकन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार और जापानी निर्मित उपकरणों की मांग पर, उत्तर अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सीमा शुल्क और आयात कोटा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

यद्यपि यूरो विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची में आधा पृष्ठ लगेगा, पुरानी दुनिया की मुद्रा काफी शक्ति-आधारित मौद्रिक इकाई है।"जापानी", इसके विपरीत, तीखी हरकत करता है।

शॉर्ट ट्रेडिंग अवधि में येन में महत्वपूर्ण परिवर्तन एक बढ़े हुए जोखिम का गठन करते हैं, क्योंकि उद्धरण में दो दशमलव स्थानों की सटीकता होती है। तुलना के लिए: रूबल के साथ बांड में तीन दशमलव स्थानों की सटीकता होती है, और स्विस फ़्रैंक के संयोजन में यह पाँच दशमलव स्थानों तक पहुँचता है।

लेकिन दिन के दौरान येन की अस्थिरता यूरो-येन जोड़ी के व्यापार को लाभदायक बनाती है। इस अग्रानुक्रम के लिए सबसे अधिक उत्पादक संचालन समय सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक मास्को समय है। इस समय एशियाई और यूरोपीय दोनों मंच खुले हैं। खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते समय, आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जोड़ी के व्यापारिक अभ्यास में, एक व्यापारिक सत्र के दौरान 600 अंकों के मूल्य परिवर्तन का मामला दर्ज किया गया था। जमा का ध्यान रखें - दर में तेज बदलाव पर सीमाएं लगाएं।

तो, यूरो/येन। एक दृष्टांत के रूप में - 26 जून के लिए एक स्क्रीन। घंटे की समय सीमा। प्रमुख स्तर: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 और 123.40। युग्म 15 जून से एक स्थानीय अपट्रेंड बना रहा है।

125.07 के स्तर के टूटने की स्थिति में, कीमत 124.54 - 125.87 की सीमा में समेकन के लिए जाएगी। यह ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है।

जब कीमत 124.06 तक गिरती है, तो 123.81 – 123.40 की सीमा में व्यापार के साथ एक गहरा सुधार संभव है। गहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है।

फायदे और नुकसान

भग्न बाजार विश्लेषण का लाभ किसी भी उपकरण पर इसकी प्रयोज्यता में निहित है:

• स्टॉक और बांड;
• माल;
• मुद्राएं;
• वायदा।

किसी भी समय अंतराल पर, आप खोज और विभाजित कर सकते हैं। लेकिन पूर्वानुमान की सटीकता अवधि में कमी के साथ घट जाती है: दैनिक चार्ट पर भविष्यवाणी पांच मिनट के चार्ट की तुलना में बहुत अधिक सटीक होती है।

नुकसान यह है कि संकेतक पिछड़ रहा है। न्यूनतम या अधिकतम के बाद मोमबत्ती के प्रकट होने के बाद ही भग्न का निर्माण होता है। यानी अस्थिरता की गलत प्रतिक्रिया संभव है। फ्रैक्टल विधि लंबी अवधि के लिए सबसे उपयुक्त होती है जब खिलाड़ी के लिए अपरिहार्य पुलबैक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आप अपने स्वयं के वॉल्यूम बदलने के लिए समायोजन का उपयोग कर सकते हैं। थोड़े अंतराल पर, आपको पूर्वानुमान बनाने के अन्य तरीकों के साथ संयोजन में आँकड़ों का उपयोग करना होगा।

पूर्वजों और साथियों का अपोक्रिफा

शुरुआती व्यापारियों को तकनीकी विश्लेषण पर मुख्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए।

सूची में सबसे पहले गणितज्ञ मंडेलब्रॉट बी और हडसन आर द्वारा "(अन) आज्ञाकारी बाजार: वित्त में एक फ्रैक्टल क्रांति" होगी। यह वित्तीय बाजारों के फ्रैक्टल विश्लेषण का एबीसी है। थोड़ी देर के लिए रोज़मर्रा के व्यापारिक कठबोली के सरलीकृत रूपों को भूलना आवश्यक है। सुंदर, शब्दों, वाक्यों के साथ भी, लेखक विस्तार से बताता है कि क्या और क्यों, कहाँ और क्यों सिद्धांत से खेल के अभ्यास में स्थानांतरित किया गया है।

किसी भी एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट के प्राइस चार्ट पर फ्रैक्टल्स का पता लगाने की मूल बातों से परिचित होने के बाद, आपको ट्रेडिंग के मनोवैज्ञानिक घटक का ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरी किताब मदद करेगी, जिसका शीर्षक है हाउ टू बाय लो एंड सेल हाई: ए गाइड फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टर। लेखक निमन ई.आपको बताएंगे कि बाजार की भीड़ के दबाव का विरोध कैसे करें; अपनी राय के शांत नियंत्रण से सकारात्मक परिणाम की संभावना को कैसे बढ़ाया जाए; कैसे गरीबी से बाहर निकले और परिवार की पूरी सुरक्षा रखे।

तीसरे ट्रेडर गाइड को ट्रेडिंग कैओस कहा जाता है। व्यापक रूप से उद्धृत व्यापारियों विलियम्स बी और ग्रेगरी-विलियम्स जे द्वारा तकनीकी विश्लेषण विधियों द्वारा लाभ बढ़ाना । पुस्तक साबित करती है कि बाजार की वास्तविकता सहित एक जटिल प्रणाली में अराजकता सबसे बड़ी व्यवस्था है।

धैर्यवान पाठकों को अलविदा कहते हुए, आइए जोड़ते हैं: गणित पूरी विश्व व्यवस्था का मुखिया है। फाइबोनैचि स्तरों, इलियट तरंगों और मैंडलब्रॉट भग्नों के बाद, युवा प्रबुद्ध दिमाग उभरते बाजार स्थान के लिए एक से अधिक सिद्धांत तैयार करेंगे।